Calcul stochastique généralisé et applications au mouvement brownien fractionnaire; Estimation non-paramétrique de la volatilité et test d'adéquation
Dans la première partie de cette thèse, nous introduisons des intégrales d'ordre m et leur associons des formules d'Ito. Nous nous intéressons plus particulièrement au cas du mouvement brownien fractionnaire. Dans la seconde partie, nous étudions les approximations aux premier et second or...
| Main Author: | |
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| Language: | FRE |
| Published: |
Université Henri Poincaré - Nancy I
2004
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| Online Access: | http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00008600 http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/04/77/84/PDF/tel-00008600.pdf |