Estimateurs cribles des processus autorégressifs Banachiques
Le modèle autorégressif dans un espace de Banach (ARB) permet<br />de représenter des processus à temps continu. Nous considérons<br />l'estimation de l'opérateur d'autocorrelation d'un ARB(1). Les<br />méthodes classiques d'estimation (maximum de vraisembl...
| Main Author: | |
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| Language: | FRE |
| Published: |
Université Pierre et Marie Curie - Paris VI
2005
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00012194 http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/06/71/53/PDF/thesefatiha.pdf |