Minoration de densité pour les diffusions à sauts.<br /><br />Calcul de Malliavin pour processus de sauts purs, applications à la finance.
Cette thèse donne deux applications du calcul de Malliavin pour les processus de sauts.<br />Dans la première partie, nous traitons la minoration de la densité des diffusions à sauts dont la partie continue est dirigée par un mouvement Brownien. Pour cela, nous utilisons une formule d'int...
| Main Author: | |
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| Language: | FRE |
| Published: |
Université Paris Dauphine - Paris IX
2006
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00144486 http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/14/44/86/PDF/theseBavouzet.pdf |