Comportement asymptotique des processus de Markov auto-similaires positifs et forêts de Lévy stables conditionnées.
Les processus de Markov auto-similaires apparaissent souvent dans diverses parties de la théorie de probabilités comme limites de processus normalisés. La propriété de Markov ajoutée à l'auto-similarité fournit des propriétés très intéressantes comme l'avait remarqué Lamperti. La première...
| Main Author: | |
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| Language: | FRE |
| Published: |
Université Pierre et Marie Curie - Paris VI
2007
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00162262 http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/16/22/62/PDF/These.pdf |