Estimation non paramétrique adaptative pour les chaînes de Markov et les chaînes de Markov cachées
Dans cette thèse, on considère une chaîne de Markov $(X_i)$ à espace d'états continu que l'on suppose récurrente positive et stationnaire. L'objectif est d'estimer la densité de transition $\Pi$ définie par $\Pi(x,y)dy=P(X_{i+1}\in dy|X_i=x)$. On utilise la sélection de modèles p...
| Main Author: | |
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| Language: | FRE |
| Published: |
Université René Descartes - Paris V
2007
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| Online Access: | http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00180107 http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/18/01/07/PDF/these.pdf |