Calculs stochastique et de Malliavin appliqués aux modèles de taux d'intérêt engendrant des formules fermées

Cette thèse traite des fonctionnelles exponentielles du mouvement brownien et porte en particulier sur des calculs explicites de prix de bonds zéro-coupon associés au modèle de taux d'intérêt de Dothan. En utilisant des méthodes de noyaux de la chaleur et de résolution d'équations de Fokke...

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Bibliographic Details
Main Author: Pintoux, Caroline
Language:FRE
Published: Université de Poitiers 2010
Subjects:
Online Access:http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00555727
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/55/57/27/PDF/CarolinePintouxTHESE06-12-10couleurs.pdf