Calculs stochastique et de Malliavin appliqués aux modèles de taux d'intérêt engendrant des formules fermées
Cette thèse traite des fonctionnelles exponentielles du mouvement brownien et porte en particulier sur des calculs explicites de prix de bonds zéro-coupon associés au modèle de taux d'intérêt de Dothan. En utilisant des méthodes de noyaux de la chaleur et de résolution d'équations de Fokke...
| Main Author: | |
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| Language: | FRE |
| Published: |
Université de Poitiers
2010
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00555727 http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/55/57/27/PDF/CarolinePintouxTHESE06-12-10couleurs.pdf |