Dynamique de carnets d'ordres boursiers : modèles stochastiques et théorèmes limites
Cette thèse propose un cadre mathématique pour la modélisation de la dynamique du prix et du flux d'ordres dans un marché électronique ou' les participants achètent et vendent un produit financier en soumettant des ordres limites et des ordres de marche à haute fréquence à un carnet d'...
| Main Author: | |
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| Language: | fra |
| Published: |
Université Pierre et Marie Curie - Paris VI
2012
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| Online Access: | http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00738647 http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/73/86/47/PDF/These.pdf |