Quelques propriétés de la corrélation entre les actifs financiers à haute fréquence
Le but de cette thèse est d'approfondir les connaissances académiques sur les variations jointes des actifs financiers à haute fréquence en les analysant sous un point de vue novateur. Nous tirons profit d'une base de données de prix tick-by-tick pour mettre en lumière de nouveaux faits st...
| Main Author: | |
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| Language: | ENG |
| Published: |
Ecole Centrale Paris
2012
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00826177 http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/82/61/77/PDF/NicolasHuth_-_-_-_PhDThesis3.pdf |