Méthodes de Monte Carlo EM et approximations particulaires : Application à la calibration d'un modèle de volatilité stochastique.
Ce travail de thèse poursuit une perspective double dans l'usage conjoint des méthodes de Monte Carlo séquentielles (MMS) et de l'algorithme Espérance-Maximisation (EM) dans le cadre des modèles de Markov cachés présentant une structure de dépendance markovienne d'ordre supérieur à 1...
| Language: | FRE |
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| Published: |
2013
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00942243 http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/94/22/43/PDF/memo.pdf |