長期資料之隨機效果模型分析－公司每股盈餘與財務比率之關聯性研究
長期性資料(longitudinal data)，是指對同一個觀察個體(subject)或實驗單位(experiment unit)，在不同時間點上重複觀察或測量一個或多個變數。雖然觀察個體之間互相獨立，但就同一個個體而言，不同時間的觀察或測量常常是有相關性的。且觀察的個體之間可能由於一些無法測量的環境因素造成個體之間有差異，因此在傳統橫斷面分析中，假設其有相同迴歸係數的邊際模型可能不合理。隨機效果模型可以解決長期資料分析的相關，並假設每個個體的迴歸係數不同；此模型不但可以說明橫斷面資料的cohort效果，也可直接解釋長期資料的age效果；更可以區分個體之間與個體之內的變異。 本研究以1995...
| Main Authors: | , |
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| Language: | 中文 |
| Published: |
國立政治大學
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/cgi-bin/cdrfb3/gsweb.cgi?o=dstdcdr&i=sid=%22A2002001346%22. |