應用連串技術分析於投資決策：以NASDAQ指數為例
本文主旨是利用連串理論（RUNS）的觀念引入現行的簡單移動平均法則的技術分析中，實證發現在以逐日作投資決策而進行的交易中，引入連串的簡單移動平圴預測來作交易決策的績效可以跟買入後持有的績效相同，而根據不引用連串觀念的簡單移動平均所作旳預測來進行交易的績效則明顯不如買入後持有的績效， 這樣的結果說明了有連串觀念的簡單平均含有某些獲利訊息。另以逐波作投資決策進行的交易中，研究結果顯示以類神經網路預測而進行交易決策的績效比以多元迴歸預測的為佳，但二者皆可獲得正的超額報酬。 就理論而言，本文延續Gencay and Stengos（1998）所作的簡單移動平均研究，關於簡單移動平均等此類的技術分析探討...
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Language: | 英文 |
| Published: |
國立政治大學
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/cgi-bin/cdrfb3/gsweb.cgi?o=dstdcdr&i=sid=%22A2002002084%22. |