台灣海外存託憑證與其國內對應股票之訊息傳遞效果
本研究主要之目的在利用海外存託憑證此種與普通股表彰國內相同資產的有價證券，探討在考慮匯率變動的影響下，海外存託憑證價格與其國內對應普通股股票價格之間的訊息傳遞效果。本論文希望藉由將海外存託憑證組合成一投資組合（Protfolio），與其對應之國內普通股所形成的投資組合進行實證研究，檢定二者之間是否有因果關係存在，並藉此對整體現象做一說明；此外，在針對整體做探後，本文將取海外存託憑證流動性較高的臺積電及旺宏電子兩家公司做個別公司的探討，希望對達到見樹又見林的效果，並說明整體與個案不同之因。 本文先以單根檢定（Unit Root Test）檢定時間序列的穩定，再以共整合檢定（Cointegrati...
| Main Author: | |
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| Language: | 中文 |
| Published: |
國立政治大學
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/cgi-bin/cdrfb3/gsweb.cgi?o=dstdcdr&i=sid=%22A2002002169%22. |