組合型選擇權的評價與其在風險控管的應用
本文對組合型選擇權（Basket option）在Heath, Jarrow, and Morton（1992）的瞬間遠期利率環境下，提出了三個近似解，分別利用了Vorst（1992）提出的幾何平均近似算術平均的方法，以及Milevsky and Posner（1998）提出的Reciprocal gamma distribution近似多個對數常態（lognormal distribution）算術平均的分配。利用蒙地卡羅模擬法（Monte Carlo Simulation）模擬十萬次的結果發現，本文所提出的近似解，不論在組合型買權或是組合型賣權上都有相當不錯的近似結果。同時，本文也利用...
| Main Author: | |
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| Language: | 中文 |
| Published: |
國立政治大學
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| Online Access: | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/cgi-bin/cdrfb3/gsweb.cgi?o=dstdcdr&i=sid=%22A2010000305%22. |