財務市場之計量分析--以台灣、美國、日本市場為例
自從Engle（1982）觀察金融資產報酬序列具有波動叢聚的現象，進而提出自迴歸條件變異數異質（Autoregressive Conditional Heteroskedasticity）模型後，解決了傳統的時間序列模型如自我迴歸移動平均（Autoregressive Moving Average；簡稱ARMA）模型在財務金融的實證研究上對變異數異質（Heteroskedasticity）的現象不能做有效解釋的問題後。陸續的延申模型如Bollerslev（1986）一般化自我迴歸條件異質變異（General Autoregressive Conditional Heteroskedastici...
| Main Author: | |
|---|---|
| Language: | 中文 |
| Published: |
國立政治大學
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/cgi-bin/cdrfb3/gsweb.cgi?o=dstdcdr&i=sid=%22B2002001633%22. |