臺灣地區轉換公司債溢價之實證研究：時間數列分析
轉換公司債係指在一定條件下，能將該公司所發行的公司債，轉換為該公 司股票的金融債券，亦即轉換公司債兼具公司債和股票的雙重特性，因此 有必要對此一金融工具的評價方式進行了解。本研究之目的在於探討轉換 公司債之溢價理論，以及影響轉換公司債溢價之因素，並將其應用於臺灣 之轉換公司債，來分析其溢價行為，再建立轉換函數模型來估計與預測溢 價。本研究主要在於探討各個影響溢價因素對於溢價之影響，藉由整理 Brigham，Poensgen，Walter & Que，Weil、Segall & Green，Cretien ， Duvel，Mumey，West & Largay 等學者之溢...
| Main Authors: | , |
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| Language: | 中文 |
| Published: |
國立政治大學
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/cgi-bin/cdrfb3/gsweb.cgi?o=dstdcdr&i=sid=%22B2002003794%22. |