遠期匯率.即期匯率與匯率動態調整暨實證分析
本文主旨在設立一個考慮遠期外匯市場之總體經濟模型，完整地將避險貿易行為、拋補利率行為及純粹投機行為綜合起來，使即期外匯市場與遠期外陸市場緊密結合。本文主要探討的問題為: 1.貨幣供給增加，即期匯率之動態調整是否有調整過度或調整不及現象? 2. 若政府的目標要使即期匯率波動變的最小，其最適貨幣政策函數為何? 在此嚐試將模型求解成完全縮減式，並且做台灣即期匯率動態調整之實證分析，其採用方法包括檢定一階自我相關、計量迴歸分析－聯立估計三條完全縮減式。 本文分析，得到下列幾項結論: 一、當投機行為大於貿易商於遠期、即期外匯市場之避險行為時，導致短期即期匯率波動超過長期均衡即期匯率波動，即產生了即期匯率...
| Main Authors: | , |
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| Published: |
國立政治大學
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| Online Access: | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/cgi-bin/cdrfb3/gsweb.cgi?o=dstdcdr&i=sid=%22B2002004705%22. |