相關係數對於風險基礎資本有效性之影響
本篇論文指出風險基礎資本對於保險公司的清償能力，並不是一個有效的預測工具。其中一個無效的理由可能是對於各個風險之間的相關係數矩陣沒有做正確的假設，但這個說法從未被證實。因此，本篇論文藉由一個模擬的產物保險公司資料，透過不同的共變數調整後總和風險基礎資本(Total RBC)的相關係數矩陣假設來檢測不同的相關係數矩陣對於風險基礎資本預測產險公司清償能力的有效性為何。我們建構了一個模擬模型來比較相關係數的設定對於資本要求有效性的影響。模擬結果證實，相關係數的設定對於預測產險公司清償能力的有效性並無影響。可能的原因是在模擬的過程中，計算風險基礎資本的風險類別的數量不夠多，所以造成相關係數並沒有顯著的...
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Language: | 中文 |
| Published: |
國立政治大學
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/cgi-bin/cdrfb3/gsweb.cgi?o=dstdcdr&i=sid=%22G0089358009%22. |