附有最低保證給付投資型保險之評價與分析
有鑑於附有最低保證給付投資型保險期末現金流量與選擇權如出一轍，是以應用平賭訂價理論(The Martingale Pricing Method)嵌入HJM利率模型，對隨機利率下附有最低保證給付投資型保險進行評價。並對繳費方式與利率型態兩議題所構成四種類型附有最低保證給付投資型保險作實地數據模擬與評價，以及敏感度分析。 研究結果可以歸納為四點結論。 (1) 單就附有最低保證給付投資型保險簡化版（忽略期中死亡理賠與期滿生存機率）而言： 可視為是最低保證給付折現與以之為履約價的買權組合。因此，當影響因子僅與買權有相關性時，附有最低保證給付投資型保險與理論買權的敏感度分析結果，...
| Main Authors: | , |
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| Language: | 中文 |
| Published: |
國立政治大學
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/cgi-bin/cdrfb3/gsweb.cgi?o=dstdcdr&i=sid=%22G0091352017%22. |