投資組合風險值衡量與條件情境壓力測試
近十年來,由於金融商品價格波動的劇烈衝擊,而引發許多重大金融事件與危機,再加上我國預計於明年正式實施新巴塞爾資本協定,各金融機構無不卯足全力,重新審視其風險衡量能力。而為了正確且有效地掌握風險曝露情況,金融機構最常採用的市場風險衡量方法,便是風險值(Value at Risk)與壓力測試(Stress Testing)兩大工具。 本論文的主要目的有二:第一、藉由介紹常見的風險值計算方法與壓力測試方法,並探討其優缺點及限制,希望能讓金融機構的風險管理者對其有更深一層的認識。第二、風險值法雖能衡量一般情況下的可能損失,但通常引發金融危機的主因,多是極端損失所造成的強大壓力,故本文透過搜集實際的市場...
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Language: | 中文 |
Published: |
國立政治大學
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Subjects: | |
Online Access: | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/cgi-bin/cdrfb3/gsweb.cgi?o=dstdcdr&i=sid=%22G0093352025%22. |