金融情勢指數在債券投資上的應用
本研究旨在探討金融情勢指數與公債、投資等級公司債與非投資等級公司債之關係，藉此探討金融情勢指數應用於債券投資上的實用價值。在研究方法上利用時間序列模型中自我向量回歸模型(Vector Autoregressive Model, VAR)，以Granger因果檢定、衝擊反應函數模型與預測誤差變異分解模型作為分析。研究樣本為聯邦儲備銀行芝加哥分行全國金融情勢指數、聯邦儲備銀行芝加哥分行調整後全國金融情勢指數、彭博金融情勢指數以及美林-美國銀行公債指數報酬率、美林-美國銀行投資等級債券指數報酬率與美林-美國銀行高收益投資債券指數報酬率，研究期間涵蓋1994年7月1日至2011年5月27日之周頻率資料...
| Main Author: | |
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| Language: | 中文 |
| Published: |
國立政治大學
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/cgi-bin/cdrfb3/gsweb.cgi?o=dstdcdr&i=sid=%22G0094932203%22. |