波動度微笑之LM模型應用與結構型商品評價與分析-以匯率連動商品為例

波動度微笑之LM模型應用與結構型商品評價與分析-以匯率連動商品為例

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本篇論文共分為兩部分，第一部份是以每年交易量非常大的外匯選擇權（FX Option）市場以及台指選擇權為例，以Brigo 及Mercurio這兩位學者於2000年提出的Lognormal Mixture model (簡稱LM model)為基礎，捕捉選擇權市場中典型的波動度微笑（Volatility smile）曲線之特性。第二部份係商品評價之應用，是以大陸地區發行的匯率連動結構型商品（Structure Notes）為主。 第一部份中我們分別採用LM 模型（Lognormal Mixture Model）、Shifting LM模型（Shifting Lognormal...

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Bibliographic Details
Main Authors: 陳益利, Chen, Yi Li
Language:中文
Published: 國立政治大學
Subjects:
外匯選擇權
波動度微笑
Lognormal Mixture模型
Shifting LM模型
LMDM模型
結構型商品
FX Option
Volatility Smile
Lognormal Mixture Model
Shifting LM Model
LMDM Model
Structure Notes
Online Access:http://thesis.lib.nccu.edu.tw/cgi-bin/cdrfb3/gsweb.cgi?o=dstdcdr&i=sid=%22G0095352004%22.

Internet

http://thesis.lib.nccu.edu.tw/cgi-bin/cdrfb3/gsweb.cgi?o=dstdcdr&i=sid=%22G0095352004%22.

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