波動度微笑之LM模型應用與結構型商品評價與分析-以匯率連動商品為例
本篇論文共分為兩部分,第一部份是以每年交易量非常大的外匯選擇權(FX Option)市場以及台指選擇權為例,以Brigo 及Mercurio這兩位學者於2000年提出的Lognormal Mixture model (簡稱LM model)為基礎,捕捉選擇權市場中典型的波動度微笑(Volatility smile)曲線之特性。第二部份係商品評價之應用,是以大陸地區發行的匯率連動結構型商品(Structure Notes)為主。 第一部份中我們分別採用LM 模型(Lognormal Mixture Model)、Shifting LM模型(Shifting Lognormal...
Main Authors: | 陳益利, Chen, Yi Li |
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Language: | 中文 |
Published: |
國立政治大學
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Subjects: | |
Online Access: | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/cgi-bin/cdrfb3/gsweb.cgi?o=dstdcdr&i=sid=%22G0095352004%22. |
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