我國銀行體系流動性風險壓力測試
次貸風暴發生後，各國金融監理當局對於金融機構壓力測試益發重視，本文以香港金管局研究員Wong and Hui(2009)所建立的流動性風險壓力測試模型為主要架構，根據本國銀行的資產負債結構加以修改，以台灣上市銀行為主要研究對象，對其進行壓力測試。測試銀行在金融資產價格大跌的壓力情境下對於流動性風險的忍受能力。另外，本文嘗試以向量自我迴歸模型建立一個總體壓力情境，並以違約迴歸模型連結銀行放款對象的違約率與總體風險因子，再將其與此流動性風險壓力測試模型結合，觀察總體壓力情境下，各銀行的流動性風險忍受能力。...
| Main Authors: | , |
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| Language: | 中文 |
| Published: |
國立政治大學
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/cgi-bin/cdrfb3/gsweb.cgi?o=dstdcdr&i=sid=%22G0096258028%22. |