以展望理論修正GCMG模型：集中交易市場的配適度分析
由於經濟體系中的”複雜性”使得標準財務理論的研究受到了侷限，有鑑於傳統財務理論對於厚尾現象等”stylized facts”並無法提出有效的解釋，近年來由物理學學者所發展出的”物理經濟學派”開始嘗試使用agent-based model(ABM)的電腦模擬技術來替代以常態隨機漫步理論作為資產變動路徑的假設；許多的實證研究都顯示：高頻率的集中交易市場之資產價格波動具有”scaling behavior”的現象，同時報酬率尾端的機率分配較常態分配所描述的更為極端；因此Mantegna認為報酬率應服從TLF分配。而由Neil Johnson所提出的grand canonical minority g...
| Main Author: | |
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| Language: | 中文 |
| Published: |
國立政治大學
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/cgi-bin/cdrfb3/gsweb.cgi?o=dstdcdr&i=sid=%22G0096352015%22. |