銀行危機預警系統之建構

銀行危機預警系統之建構

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2007年8月美國爆發次貸危機(Subprime Crisis)，如此新型態的金融危機是否可由金融危機預警系統預測？是本文所欲探討的目標。本文採用訊號方法、固定效果下的Panel Logit Model和CART(Classification and Regression Tree)三種計量方法建構危機預警模型。最後利用美國2006年至2008年資料，驗證本文所建構之預警模型是否能夠有效預測次貸危機的發生。 === “Could banking early warning systems help to predict Sub-prime crisis?” That is the main i...

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Bibliographic Details
Main Author: 李國銘
Language:中文
Published: 國立政治大學
Subjects:
銀行危機
危機預警系統
訊號方法
Banking Crises
Early Warning System
Signal Approach
Logit Model
CART
Online Access:http://thesis.lib.nccu.edu.tw/cgi-bin/cdrfb3/gsweb.cgi?o=dstdcdr&i=sid=%22G0097258002%22.

Internet

http://thesis.lib.nccu.edu.tw/cgi-bin/cdrfb3/gsweb.cgi?o=dstdcdr&i=sid=%22G0097258002%22.

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