銀行危機預警系統之建構
2007年8月美國爆發次貸危機(Subprime Crisis),如此新型態的金融危機是否可由金融危機預警系統預測?是本文所欲探討的目標。本文採用訊號方法、固定效果下的Panel Logit Model和CART(Classification and Regression Tree)三種計量方法建構危機預警模型。最後利用美國2006年至2008年資料,驗證本文所建構之預警模型是否能夠有效預測次貸危機的發生。 === “Could banking early warning systems help to predict Sub-prime crisis?” That is the main i...
Main Author: | |
---|---|
Language: | 中文 |
Published: |
國立政治大學
|
Subjects: | |
Online Access: | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/cgi-bin/cdrfb3/gsweb.cgi?o=dstdcdr&i=sid=%22G0097258002%22. |
id |
ndltd-CHENGCHI-G0097258002 |
---|---|
record_format |
oai_dc |
spelling |
ndltd-CHENGCHI-G00972580022013-01-07T19:35:33Z 銀行危機預警系統之建構 Constructing a banking crises early warning system 李國銘 銀行危機 危機預警系統 訊號方法 Banking Crises Early Warning System Signal Approach Logit Model CART 2007年8月美國爆發次貸危機(Subprime Crisis),如此新型態的金融危機是否可由金融危機預警系統預測?是本文所欲探討的目標。本文採用訊號方法、固定效果下的Panel Logit Model和CART(Classification and Regression Tree)三種計量方法建構危機預警模型。最後利用美國2006年至2008年資料,驗證本文所建構之預警模型是否能夠有效預測次貸危機的發生。 “Could banking early warning systems help to predict Sub-prime crisis?” That is the main issue that we want to discuss. We combine three kinds of early warning systems models – Signal Approach, fixed effect panel logit model, and CART approach – to create a new banking early warning system(EWS). We will use the US 2006-2008 data to examine whether this new EWS could predict the Sub-prime crisis correctly. 國立政治大學 http://thesis.lib.nccu.edu.tw/cgi-bin/cdrfb3/gsweb.cgi?o=dstdcdr&i=sid=%22G0097258002%22. text 中文 Copyright © nccu library on behalf of the copyright holders |
collection |
NDLTD |
language |
中文 |
sources |
NDLTD |
topic |
銀行危機 危機預警系統 訊號方法 Banking Crises Early Warning System Signal Approach Logit Model CART |
spellingShingle |
銀行危機 危機預警系統 訊號方法 Banking Crises Early Warning System Signal Approach Logit Model CART 李國銘 銀行危機預警系統之建構 |
description |
2007年8月美國爆發次貸危機(Subprime Crisis),如此新型態的金融危機是否可由金融危機預警系統預測?是本文所欲探討的目標。本文採用訊號方法、固定效果下的Panel Logit Model和CART(Classification and Regression Tree)三種計量方法建構危機預警模型。最後利用美國2006年至2008年資料,驗證本文所建構之預警模型是否能夠有效預測次貸危機的發生。 === “Could banking early warning systems help to predict Sub-prime crisis?” That is the main issue that we want to discuss. We combine three kinds of early warning systems models – Signal Approach, fixed effect panel logit model, and CART approach – to create a new banking early warning system(EWS). We will use the US 2006-2008 data to examine whether this new EWS could predict the Sub-prime crisis correctly. |
author |
李國銘 |
author_facet |
李國銘 |
author_sort |
李國銘 |
title |
銀行危機預警系統之建構 |
title_short |
銀行危機預警系統之建構 |
title_full |
銀行危機預警系統之建構 |
title_fullStr |
銀行危機預警系統之建構 |
title_full_unstemmed |
銀行危機預警系統之建構 |
title_sort |
銀行危機預警系統之建構 |
publisher |
國立政治大學 |
url |
http://thesis.lib.nccu.edu.tw/cgi-bin/cdrfb3/gsweb.cgi?o=dstdcdr&i=sid=%22G0097258002%22. |
work_keys_str_mv |
AT lǐguómíng yínxíngwēijīyùjǐngxìtǒngzhījiàngòu AT lǐguómíng constructingabankingcrisesearlywarningsystem |
_version_ |
1716467086176288768 |