銀行危機預警系統之建構
2007年8月美國爆發次貸危機(Subprime Crisis),如此新型態的金融危機是否可由金融危機預警系統預測?是本文所欲探討的目標。本文採用訊號方法、固定效果下的Panel Logit Model和CART(Classification and Regression Tree)三種計量方法建構危機預警模型。最後利用美國2006年至2008年資料,驗證本文所建構之預警模型是否能夠有效預測次貸危機的發生。 === “Could banking early warning systems help to predict Sub-prime crisis?” That is the main i...
Main Author: | 李國銘 |
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Language: | 中文 |
Published: |
國立政治大學
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Subjects: | |
Online Access: | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/cgi-bin/cdrfb3/gsweb.cgi?o=dstdcdr&i=sid=%22G0097258002%22. |
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