臨界點現象來預測金融危機復甦探討
本篇論文的主要研究目的是希望探討Didier所發展出的金融危機預測模型是否也能夠適用於預測復甦現象?如同先前許多研究所指出的，美國股市指數波動在崩盤以及復甦下呈現截然不同的現象。當在復甦時，指數成長緩慢，波動程度小。但是當蕭條時，指數波動程度大，並且快速。這些差異增加了使用同一種方法來預測金融復甦與危機的困難度。 === Purpose of this study was to investigate Can the crisis prediction model proposed by Didier Sornette still work on blooming. As previous s...
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Language: | 英文 |
| Published: |
國立政治大學
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/cgi-bin/cdrfb3/gsweb.cgi?o=dstdcdr&i=sid=%22G0097351021%22. |