應用類神經網路方法於金融時間序列預測之研究--以TWSE台股指數為例

本研究考慮重要且對台股大盤指數走勢有連動影響的因素,主要納入對台股有領頭作用的美國三大股市,那斯達克(NASDAQ)指數、道瓊工業(Dow Jones)指數、標準普爾500(S&P500)指數;其他對台股緊密連動效果的國際股票市場,香港恆生指數、上海證券綜合指數、深圳證券綜合指數、日經225指數;以及納入左右國際經濟表現的國際原油價格走勢,美國西德州原油、中東杜拜原油和歐洲北海布蘭特原油;在宏觀經濟因素方面則考量失業率、消費者物價指數、匯率、無風險利率、美國製造業重要指標的存貨/銷貨比率、影響貨幣數量甚鉅的M1B;在技術分析方面則納入多種重要的指標,心理線 (PSY) 指標、相對強弱(...

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Bibliographic Details
Main Authors: 張永承, Jhang, Yong-Cheng
Language:中文
Published: 國立政治大學
Subjects:
Online Access:http://thesis.lib.nccu.edu.tw/cgi-bin/cdrfb3/gsweb.cgi?o=dstdcdr&i=sid=%22G0098356034%22.