考量死亡、利率、脫退與流動性風險下生死合險契約之盈餘分析
當保險契約被發行時,保險公司必須被要求盡可能的具備承擔未來不可知的風險的能力。本文將死亡風險、利率風險、脫退風險以及流動性風險引入,並針對生死合險契約進行盈餘分析。在此以 Vasicek (1977) 所提出之隨機利率模型、根據被保險人理性行為作為基礎之脫退模型以及引入簡化後的 Longstaff、Mithal與Nies (2005)流動性風險債券價格來描述各種風險。根據上述模型假設下計算保費及準備金,遂以蒙地卡羅模擬法量化源於各種風險之盈餘。最後,本文計算保險公司之盈餘對各風險參數之敏感度分析,並計算各期破產與發生流動性問題之可能性。 === Once insurance contracts...
Main Authors: | , |
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Language: | 英文 |
Published: |
國立政治大學
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Subjects: | |
Online Access: | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/cgi-bin/cdrfb3/gsweb.cgi?o=dstdcdr&i=sid=%22G0102352001%22. |