以基本面分析建構最適資產配置流程
於現今經濟情勢混沌不明，令人想起價值投資的投資策略方法，期望 在任何環境下，只要篩選出的股票是具有獲益潛力，則可趁勢進場，獲取 超額收益。本論文嘗試以基本面分析為主體建構三步驟的資產配置流程。 第一步驟使用比例交集法進行資產選擇，而多因子方法通常比單因子所篩 選的報酬率更優異，且加上月營收成長率作為篩選條件其報酬率更是亮眼。 再者，第二步驟透過風控管指標選股發現，當採用 GSR 做為資產選擇的條件時，可達到最佳的表現。最後於最適權重的配置之中，資產模型及目標函數會因為不同的資產組合而有不同的效果，其中，當 FCFY(0.1) & ROA(0.2)加上月營收成長率20%做為篩選條件並使用...
| Main Author: | |
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| Language: | 中文 |
| Published: |
國立政治大學
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/cgi-bin/cdrfb3/gsweb.cgi?o=dstdcdr&i=sid=%22G0103358001%22. |