藉由小世界股票網路探索不同景氣區間的差異性
股票市場對投資者而言是以極大化自有資產為目的，因此如何辨別不同景氣區間對股市的影響為投資者感興趣的議題。傳統上，使用統計資料來幫助我們比較不同景氣區間之差異，然而股票市場之複雜、非線性及不可預測性也經常成為各統計資料失準的關鍵，因此，本篇論文以複雜網路作為分析股票市場之模型，並將各個股票表示成節點、股價變化之關聯性作為連結下，建立出複雜網路，藉此探討股市中的景氣差異。 在本研究中，先利用國發會制定的景氣對策信號，來幫助我們選取四段景氣區間，接著將台積電作為網路核心建構個股的相關網路。並以最小生成樹(Minimum Spanning Tree) 將複雜的股票網路簡單化。同時我們計算出各股...
| Main Authors: | , |
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| Language: | 中文 |
| Published: |
國立政治大學
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/cgi-bin/cdrfb3/gsweb.cgi?o=dstdcdr&i=sid=%22G0103755001%22. |