在HJM模型下使用遠期定價法評價或有求償權

在HJM模型下使用遠期定價法評價或有求償權

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我們使用一個新方法來評價美式或歐式的或有求償權，其受到本地利率和權益價值的影響。我們使用標的資產的遠期價格的樹狀圖，進而對或有求償權作定價。其中我們評價了美式與歐式的股票選擇權，以及利率期貨和利率期貨選擇權。 === We introduce a methodology for pricing American or European style contingent claims, influenced by domestic interest rates, and equity prices. Instead of using trees of short-term interest ra...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: 張佳沛, Chang,Chia-Pai
Language:英文
Published: 國立政治大學
Subjects:
HJM模型
遠期定價
利率期貨
美式選擇權
HJM Model
forward-risk adjusted
interest rate fututres
American option
Online Access:http://thesis.lib.nccu.edu.tw/cgi-bin/cdrfb3/gsweb.cgi?o=dstdcdr&i=sid=%22G0913510351%22.

Internet

http://thesis.lib.nccu.edu.tw/cgi-bin/cdrfb3/gsweb.cgi?o=dstdcdr&i=sid=%22G0913510351%22.

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