結構型商品之評價與分析--以信用連動票券及美元利率區間保本票券為例
近年來由於金融自由化的發展，台灣已陸續開放新金融商品，除了股權相關的新金融商品之外，也陸續開放利率相關的新金融商品，如新台幣利率交換、新台幣利率選擇權、債券遠期交易、債券選擇權等。在信用衍生性商品市場方面，我國銀行從2002年底開放承做信用衍生性商品，目前正準備開放證券商承做。隨著金融國際化及自由化，未來將會從國外引進更新穎的金融商品，使金融市場更為完備。 本文以Hull – White的信用違約交換評價模型及BGM市場利率模型為架構，藉由數值方法評價分析兩個衍生性商品──信用連動票券及美元利率區間保本票券。首先在信用連動票券方面，評價方式主要分為兩個階段。第一，需先計算違約機...
| Main Author: | |
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| Language: | 中文 |
| Published: |
國立政治大學
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/cgi-bin/cdrfb3/gsweb.cgi?o=dstdcdr&i=sid=%22G0923520041%22. |