結構型金融商品之評價與分析--以雪球型利率連動票券與多標的信用連動債券為例

結構型金融商品之評價與分析--以雪球型利率連動票券與多標的信用連動債券為例

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本論文針對市面上發行的兩檔結構型商品：『十年期美元計價雪球型利率連動票券』與多標的信用連動債券-『啄利信用連動債券』進行分析。分別利用LIBOR利率市場模型（LIBOR Market Model）來評價利率連動票券，以及Kijima與Muromachi（2000）評價一籃子信用違約交換的方法來評價信用連動債券。計算出合理價值後，再因應不同的經濟環境作敏感度分析。...

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Bibliographic Details
Main Authors: 黃昭能, Huang,Chao-Neng
Language:中文
Published: 國立政治大學
Subjects:
結構型商品
LIBOR利率市場模型
一籃子信用違約交換
Structure Note
LIBOR Market Model
Credit Default Swap of Basket Type
Online Access:http://thesis.lib.nccu.edu.tw/cgi-bin/cdrfb3/gsweb.cgi?o=dstdcdr&i=sid=%22G0923520301%22.

Internet

http://thesis.lib.nccu.edu.tw/cgi-bin/cdrfb3/gsweb.cgi?o=dstdcdr&i=sid=%22G0923520301%22.

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