結構型金融商品之評價與分析--以雪球型利率連動票券與多標的信用連動債券為例
本論文針對市面上發行的兩檔結構型商品:『十年期美元計價雪球型利率連動票券』與多標的信用連動債券-『啄利信用連動債券』進行分析。分別利用LIBOR利率市場模型(LIBOR Market Model)來評價利率連動票券,以及Kijima與Muromachi(2000)評價一籃子信用違約交換的方法來評價信用連動債券。計算出合理價值後,再因應不同的經濟環境作敏感度分析。...
Main Authors: | , |
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Language: | 中文 |
Published: |
國立政治大學
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Subjects: | |
Online Access: | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/cgi-bin/cdrfb3/gsweb.cgi?o=dstdcdr&i=sid=%22G0923520301%22. |