偏常態因子信用組合下之效率估計值模擬
在因子模型下，損失分配函數的估算取決於混合型聯合違約分配。蒙地卡羅是一個經常使用的計算工具。然而，一般蒙地卡羅模擬是一個不具有效率的方法，特別是在稀有事件與複雜的債務違約模型的情形下，因此，找尋可以增進效率的方法變成了一件迫切的事。 對於這樣的問題，重點採樣法似乎是一個可以採用且吸引人的方法。透過改變抽樣的機率測度，重點採樣法使估計量變得更有效率，尤其是針對相對複雜的模型。因此，我們將應用重點採樣法來估計偏常態關聯結構模型的尾部機率。這篇論文包含兩個部分。Ⅰ：應用指數扭轉法---一個經常使用且為較佳的終點採樣技巧---於條件機率。然而，這樣的程序無法確保所得的估計量有足夠的變異縮減。此結果指...
| Main Authors: | , |
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| Language: | 中文 |
| Published: |
國立政治大學
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/cgi-bin/cdrfb3/gsweb.cgi?o=dstdcdr&i=sid=%22G0923545022%22. |