新巴塞爾協定下台灣上市/櫃公司信用風險評等與財務危機預警類神經網路模型之研究
長久以來,信用風險一直是各銀行經營風險中最主要的來源,而就信用風險的衡量部份,巴塞爾委員會希望國際性銀行最低限度必須採用中等複雜程度的風險計算方法。也就是希望銀行能以新巴塞爾協定中信用風險的內部評等法為基本精神建置一套內部自有的信用風險模型來評估交易對手的信用風險。 同時,由於目前國內對於自有信用風險模型的建置和效力驗證的相關研究付之闕如,故本研究以新巴塞爾協定中信用風險的內部評等基礎法為基本精神,並且應用倒傳遞類神經網路方法,建構一套有效的信用風險模型並加以驗證以期能應用於銀行授信決策系統之中,也擬扮演一拋磚引玉的角色,以期未來有更多資源投入相關研究。 首先,本研究藉...
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Language: | 中文 |
Published: |
國立政治大學
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Subjects: | |
Online Access: | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/cgi-bin/cdrfb3/gsweb.cgi?o=dstdcdr&i=sid=%22G0923560221%22. |