以模擬最佳化研究產險公司的資產配置

以模擬最佳化研究產險公司的資產配置

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本文結合動態財務分析（Dynamic Financial Analysis, DFA）與演化策略演算法(Evolution Strategy, ES)找尋產險公司最佳的投資比率。本文模擬產險公司的25年的營運情形，將各資產價格變化以隨機模型建構的概念帶入，加入損失分配並考慮多重期間的資產配置比率重分配(re-allocation)等條件，在建立目標方程式後，運用演化策略演算法求得最佳的資產配置比率。 === In the research, the tools we take are the dynamic financial analysis( DFA ) system and the ev...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: 林家樂
Language:中文
Published: 國立政治大學
Subjects:
模擬最佳化
資產配置
演化策略
產險公司
ES
Online Access:http://thesis.lib.nccu.edu.tw/cgi-bin/cdrfb3/gsweb.cgi?o=dstdcdr&i=sid=%22G0923580211%22.

Internet

http://thesis.lib.nccu.edu.tw/cgi-bin/cdrfb3/gsweb.cgi?o=dstdcdr&i=sid=%22G0923580211%22.

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