均值-變異數準則下之最適基金管理策略
本研究主要分為三個部分：第一個部分探討壽險公司保單組合之最適資產配置；第二個部分探討確定提撥退休金制度下，員工所面臨的資產配置問題；第三個部分則為方法論的比較研究。此外，本文也探討長命風險(longevity risk)等相關議題。本文在Huang與Cairns (2006) 所提出的資產報酬模型下，推導出累積資產價值的期望值以及變異數，並利用套裝軟體的最佳化程式(optimization programming)獲得給定目標函數下的最適投資策略。 在保單組合資產配置之研究方面，我們分別針對保險公司繼續經營的商品以及即將停賣的商品提出合適的資產配置方式。常數資產配置方式(Con...
| Main Authors: | , |
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| Language: | 中文 |
| Published: |
國立政治大學
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/cgi-bin/cdrfb3/gsweb.cgi?o=dstdcdr&i=sid=%22G0933585041%22. |