資料採礦於建立內部評等法之信用風險評等模型
新巴塞爾資本協定的誕生為全球廣大的金融體系定下一個控制風險的準則，要求金融機構對於其自身風險提列一定的資本準備，以避免發生危機時，毫無應變的能力。金融機構若能依內部評等法計算出對應其自身風險的最低計提資本，即可在風險控制下避免準備過多的資本，以追求最大的利潤。 本研究對象為國內於1996至2005年分類為電子工業下之授信企業，違約企業佔總體資料5.51%，本研究遵循新巴塞爾資本協定中內部評等法之規範，及考量實務應用之普遍性與準確性，以羅吉斯迴歸法建置信用評等模型，並依金管會所建議之方向逐一對模型加以驗證，以符合在實務上運作之標準。 違約機率模型中包含了四個財務報表之變數，一個企...
| Main Author: | |
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| Language: | 中文 |
| Published: |
國立政治大學
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/cgi-bin/cdrfb3/gsweb.cgi?o=dstdcdr&i=sid=%22G0953540231%22. |