銀行信用風險管理分析-運用內部評等模型
巴塞爾銀行監理委員會於2004年6月底公佈新巴塞爾資本協定，協定除規定銀行所面臨的信用風險、市場風險與作業風險需全部納入資本計提考量範圍外，在信用風險範疇中，更提出較舊協定更具風險敏感性方法，允許銀行使用內部評等模型評估信用風險。信用風險內部評等法之主要精神，是鼓勵銀行以更精確的風險管理技術，經由健全的信用風險評估系統，量化風險，並將量化的結果運用在日常之風險管理中，如授信業務之准駁、額度管理、授信訂價之機制、風險與報酬績效評估、損失準備之提存、法定資本計提等管理工作上。銀行經由內部評等更精確之風險區隔，可以進一步連結利潤模型，進行風險與報酬分析，將資源有效運用於高報酬之客戶，評估高風險或低報...
| Main Authors: | , |
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| Language: | 中文 |
| Published: |
國立政治大學
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/cgi-bin/cdrfb3/gsweb.cgi?o=dstdcdr&i=sid=%22G0959322491%22. |