混合分配下之估計模型鑑別力比較
銀行在評分模型建置完成後需進行驗證工作，以瞭解評分模型是否能有效評出客戶的風險層級，穩健地估計區別鑑別力指標為驗證工作中的重點。在先前的文獻中假設正常授信戶與違約戶分數分配為常態分配。但在實際資料中，分配未必定為常態。因此本文接著探討在正常授信戶與違約授信戶之分配為混合分配，即兩分數分配為偏斜常態分配下，何種方法可以對於估計AUC具有較高的穩定性。本文比較五種估計AUC的方法，分別為常態核，經驗分配，曼惠尼近似，最大摡似法和EM演算法。模擬結果呈現(1)投信戶組合分配為兩常態分配下，最大摡似法在大部分違約率下都可以得到較窄的信賴區間。(2)組合分配為一常態與一偏斜常態及兩偏斜常態分配下，EM演...
| Main Author: | |
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| Language: | 中文 |
| Published: |
國立政治大學
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/cgi-bin/cdrfb3/gsweb.cgi?o=dstdcdr&i=sid=%22G0973540101%22. |