基於EEMD與類神經網路預測方法進行台股投資組合交易策略
對投資者而言，投資股市的目的就是賺錢，但影響股價因素眾多，我們要如何判斷明天是漲是跌？因此如何建立一個準確的預測模型，一直是財務市場研究的課題之一，然而財務市場一直被認為是一個複雜.充滿不確定性及非線性的動態系統，這也是在建構模型上一個很大的阻礙，本篇研究中使用的EEMD方法則適合解決如金融市場或氣候等此類的非線性問題及有趨勢性的資料上。 在本研究中，我們將EEMD結合ANN建構出兩種不同形式的模型去進行台股個股的預測，也試圖改善ARMA模型使其預測效果較好；此外為了能夠達到分散風險的效果，採用了投資組合的方式，在權重的決定上，我們結合動態與靜態的方式來計算權重；至於在交易策略上，本研...
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Language: | 英文 |
| Published: |
國立政治大學
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/cgi-bin/cdrfb3/gsweb.cgi?o=dstdcdr&i=sid=%22G1017550031%22. |