波動聚集考慮與否下之風險值衡量
論文名稱：波動聚集考慮與否下之風險值衡量 校所別：國立政治大學國際貿易研究所 指導教授：饒秀華博士、翁久幸博士 研究生：丘至平 關鍵字：風險值、波動聚集、厚尾、混合常態分配、Laplace分配 論文提要內容： 眾多文獻指出金融資產報酬具有厚尾(Fat-Tail)及波動聚集(Volatility Clustering)的現象。而在尾端風險的衡量方面，究竟此一非齊質變異數應否考慮亦為各方所爭論。本文之研究擬以非條件分配（即Mixture Normal、Laplace及Normal三種分配）和條件分配（即一般常用之Garch(1，1)模式加上Mixture Normal及Laplace分配）...
| Main Author: | |
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| Language: | 中文 |
| Published: |
國立政治大學
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/cgi-bin/cdrfb3/gsweb.cgi?o=dstdcdr&i=sid=%22G91NCCU2652012%22. |