Vorhersagbarkeit ökonomischer Zeitreihen auf verschiedenen zeitlichen Skalen

Vorhersagbarkeit ökonomischer Zeitreihen auf verschiedenen zeitlichen Skalen

This thesis examines three decomposition techniques and their usability for economic and financial time series. The stock index DAX30 and the exchange rate from British pound to US dollar are used as representative economic time series. Additionally, autoregressive and conditional heteroscedastic si...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Mettke, Philipp
Other Authors: Technische Universität Dresden, Fakultät Verkehrswissenschaften "Friedrich List"
Format: Others
Language:deu
Published: Saechsische Landesbibliothek- Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden 2016
Subjects:
Vorhersagbarkeitsmaße
Diskrete Wavelet-Transformation (DWT)
Singulärsystemanalyse (SSA)
Empirische Modenzerlegung (EMD)
Entropie
Rekurrenzanalyse (RQA)
Frequenzanalyse
Discrete Wavelet Transformation (DWT)
Singular Spectrum Analysis (SSA)
Empirical Mode Decomposition (EMD)
Entropy
Predictability
Recurrence Quantification Analysis (RQA)
Frequency Analysis
Time Series Analysis
ddc:330
rvk:QH 320
Online Access:http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:14-qucosa-197876
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:14-qucosa-197876
http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/19787/BA_Philipp_Mettke.pdf

Internet

http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:14-qucosa-197876
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:14-qucosa-197876
http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/19787/BA_Philipp_Mettke.pdf

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