Analytische und numerische Studien zu inversen Problemen der Optionspreisbildung

The dissetation deals with the inverse problem of identification of local volatilities from given option price data. The used separation between purely time- and purely price-dependent volatilities enables a detailed mathematical analysis of the corresponding inverse problems. Those are formulated i...

Full description

Bibliographic Details
Main Author:	Hein, Torsten
Other Authors:	TU Chemnitz, Fakultät für Mathematik
Format:	Doctoral Thesis
Language:	deu
Published:	Universitätsbibliothek Chemnitz 2003
Subjects:	Identifikation lokaler Volatilitäten inverses Problem der Optionspreisbildung parabolische Gleichungen schlechtgestelltes Problem ddc:330 ddc:510 Regularisierung
Online Access:	http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:swb:ch1-200301607 http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:swb:ch1-200301607 http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/4764/data/dissertation.pdf http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/4764/data/dissertation.ps http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/4764/data/.bash_logout http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/4764/data/.bash_profile http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/4764/data/.bashrc http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/4764/data/.cshrc http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/4764/data/.login http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/4764/data/.logout http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/4764/data/.mycshrc http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/4764/data/.mylogin http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/4764/data/.wmrc http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/4764/20030160.txt

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