Efficient hedging in incomplete markets under model uncertainty
Wir betrachten einen Investor, der eine Option verkauft hat und den maximal erwarteten gewichteten Verlust minimieren möchte. Dabei wird das Maximum über eine Familie von Modellen, das heißt sogenannten objektiven Wahrscheinlichkeitsmaßen, gebildet. Die Minimierung erfolgt über alle zulässigen Absic...
| Main Author: | |
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| Other Authors: | |
| Format: | Doctoral Thesis |
| Language: | English |
| Published: |
Humboldt-Universität zu Berlin, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät II
2002
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| Online Access: | http://edoc.hu-berlin.de/18452/15335 http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:11-10016254 http://dx.doi.org/10.18452/14683 |