Nonparametric estimation for stochastic delay differential equations

Nonparametric estimation for stochastic delay differential equations

Sei (X(t), t>= -r) ein stationärer stochastischer Prozess, der die affine stochastische Differentialgleichung mit Gedächtnis dX(t)=L(X(t+s))dt+sigma dW(t), t>= 0, löst, wobei sigma>0, (W(t), t>=0) eine Standard-Brownsche Bewegung und L ein stetiges lineares Funktional auf dem Raum der st...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Reiß, Markus
Other Authors: Picard, Dominique
Format: Doctoral Thesis
Language:English
Published: Humboldt-Universität zu Berlin, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät II 2002
Subjects:
affine stochastische Differentialgleichungen mit Gedächtnis
schlechtgestellte inverse Probleme
Minimax-Raten
nichtparametrische Projektionsverfahren
affine stochastic delay differential equations
ill-posed inverse problems
minimax rates
nonparametric projection methods
510 Mathematik
27 Mathematik
SK 8400
ddc:510
Online Access:http://edoc.hu-berlin.de/18452/15393
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:11-10017162
http://dx.doi.org/10.18452/14741

Internet

http://edoc.hu-berlin.de/18452/15393
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:11-10017162
http://dx.doi.org/10.18452/14741

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