Weak approxamation of stochastic delay

Weak approxamation of stochastic delay

Wir betrachten die stochastische Differentialgleichung mit Gedächtnis (SDDE) mit Gedächtnislänge r dX(t) = b(X(u);u in [t-r,t])dt + sigma(X(u);u in [t-r,t])dB(t) mit eindeutiger schwacher Lösung. Dabei ist B eine Brownsche Bewegung, b and sigma sind stetige, lokal beschränkte Funktionen m...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Lorenz, Robert
Other Authors: Buckwar, Evelyn
Format: Doctoral Thesis
Language:English
Published: Humboldt-Universität zu Berlin, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät II 2006
Subjects:
stochastische Differentialgleichungen mit Gedächtnis
schwache Approximation
diskrete Zeitreihen
GARCH-Prozesse
stochastic delay differential equations
weak approximation
discrete time series
GARCH processes
510 Mathematik
27 Mathematik
ddc:510
Online Access:http://edoc.hu-berlin.de/18452/16140
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:11-10065610
http://dx.doi.org/10.18452/15488

Internet

http://edoc.hu-berlin.de/18452/16140
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:11-10065610
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